Końskie mogą poszczycić się śladami osadnictwa aż z XI wieku, a cmentarzysko z tego okresu zostało odkryte w okresie międzywojennym. Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z roku 1124. Wtedy Końskie należały do Prandoty z Prandocina, protoplasty rodu Odrowążów. Pierwszy kościół wybudowano tutaj w latach 1220-24, staraniem biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja został rozebrany w XV wieku, a na jego miejscu wzniesiono budowlę gotycką, wykorzystującą jednak pozostałości romańskie.

W XVI wieku Końskie stanowiły już ważny ośrodek hutnictwa. Na tamtych terenach istniało około 40 kuźnic. Od połowy XVII wieku wieś Końskie stała się własnością rodu Małachowskich. Jan Małachowski - kanclerz wielki koronny, w roku 1729 nadał przywileje mieszkańcom Końskich, a także, dzięki jego staraniom, August III Sas nadał miejscowości przywilej lokacyjny. Wraz z uzyskaniem praw miejskich Końskie otrzymały herb przedstawiający splecione inicjały kanclerza K.J.M. na czerwonym tle i, pod nazwą Końskie Wielkie, stały się centrum zarządzania rozległymi posiadłościami kanclerza.
Akt lokacji miasta spowodował napływ nowych osadników (powstała gmina żydowska, licząca w 1796 roku ponad 2,5 tys. mieszkańców) i rozwój rzemiosła, zaczęła pojawiać się miejska zabudowa wokół rynku, a Jan Małachowski przystąpił do budowy zespołu parkowo-pałacowego. W roku 1787 w mieście gościł powracając z Ukrainy król Stanisław August Poniatowski oraz towarzyszący mu w charakterze kronikarza ksiądz Adam Naruszewicz.

Ważnym wydarzeniem w historii miasta była budowa kolei żelaznej (w 1885 roku). Smutny okres w dziejach Końskich to II wojna światowa. Już 3 września samoloty hitlerowskie dokonały pierwszego nalotu na miasto, niszcząc tory kolejowe, dworzec i rampę. Założono getto, a w 1942 roku wywieziono Żydów do obozu zagłady w Treblince. Cmentarz żydowski mieścił się przy ul. Wjazdowej. Niemcy zużyli tablice nagrobne jako materiał budowlany. Pozostałości macew można zauważyć w ścianach budynków mieszczących się w pobliżu Dworca PKS. Rejon miasta i jego okolic stał się ośrodkiem ożywionego ruchu partyzanckiego. Działał tu pierwszy oddział legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

Najcenniejszym zabytkiem Końskich jest kościół kolegiacki św. Mikołaja, znajdujący się nieopodal Rynku. Zbudowano go z ciosów piaskowca. Prezbiterium powstało w XV wieku, a budowniczowie zachowali fragmenty starszej, romańskiej budowli. Warto przyjrzeć się zwłaszcza XII-wiecznemu tympanonowi, jednemu z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej, pochodzącemu prawdopodobnie z warsztatów cystersów. Wewnątrz w prezbiterium zachowało się piękne sklepienie kryształowe, a także renesansowy nagrobek Hieronima Koneckiego i rokokowe epitafium Jana Małachowskiego.

Drugim ważnym zabytkiem Końskich jest zespół pałacowo-parkowy wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku, przez Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, rozbudowany w XIX wieku przez Tarnowskich. Obiekt składa się z pięknego rozległego parku i stylizowanych budowli. W czasie okupacji niemieckiej, skrzydło pałacowe stało się biurem Kreishauptmana i podlegającego mu urzędu. Zdewastowany zabytek nie miał szczęścia także po wojnie. Na terenie parku zbudowano szkołę i przedszkole, a tuż obok ulicę Partyzantów i spore osiedle. Obecnie powierzchnia parku wynosi około 15 ha. W skład zespołu wchodzą: pawilony i skrzydła pałacowe - obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy oraz niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego, Oranżeria Egipska, Świątynia Grecka, Altana, pozostałości muru z basztami, neogotycka kapliczka, odbudowana w ubiegłym roku po zniszczeniu przez burzę w roku 2002. Większość budynków zespołu zaprojektował znany włoski architekt, Franciszek Maria Lanci.

Zabytkową budowlą jest także rokokowy kościół św. Anny i Jana Chrzciciela, a zwłaszcza przylegający do budowli cmentarz. Wewnątrz i na zewnątrz budowli zachowały się liczne płyty nagrobne rodziny Małachowskich i Tarnowskich, jak również znamienitych rodów mieszczańskich. Na cmentarzu znajdziemy nagrobki XVIII i XIX-wieczne, jak również groby rosyjskich i niemieckich żołnierzy z czasów I wojny światowej. Centrum cmentarza stanowi duża kwatera grobów partyzanckich.
Na terenie gminy Końskie warto zobaczyć także: leżący na wyspie otoczonej fosą dwór obronny z 1630 r. w Modliszewicach, klasztor Bernardynów wraz z XVII-wiecznym kościołem parafialnym w Kazanowie, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi z wyjątkowym zabytkiem w skali europejskiej: kołem wodnym o średnicy 8 metrów, a także kuźnię wodną z XVIII -wiecznymi urządzeniami w Starej Kuźnicy. Wielbiciele przyrody powinni zajrzeć do rezerwatu "Piekło - Gatki", aby zachwycić się pieknymi skałami piaskowca jurajskiego.